编者按：为帮助投资者系统了解期权产品特征、理性参与期权交易、有效提升风险管理能力，深交所联合市场机构推出“期权入市手册”系列连载文章。今天是第43期，让我们看看在深交所上市的中证500ETF期权品种吧！

1. 深交所中证500ETF期权标的跟踪的是哪个指数？指数有什么特点？

中证500ETF期权跟踪的是中证500指数。中证500指数是A股最具有代表性的中小盘指数，具体而言：

一是指数综合反映A股中小市值公司表现。中证500指数由全部A股中剔除沪深300指数成份股及总市值排名前300名的股票后总市值排名靠前的500只股票组成，综合反映中国A股市场中一批中小市值公司的股票价格表现。从市值分布来看，成分股中总市值在100-200亿的股票数量占比最多，达41%；而总市值在300亿以下的公司数量为384家，占比达77%。

二是行业分布均衡。中证500指数覆盖全部申万一级行业，其中医药生物、电力设备及新能源、电子、有色金属、非银金融和基础化工行业的权重占比较大，分别为11.84%、8.15%、7.2%、7.06%、6.37%和6.24%，合计权重为46.86%。整体来看，中证500指数行业覆盖全面且均衡，兼具成长型与周期型行业。

三是体现细分龙头的成长。中证500指数成分股往往在细分行业中居于龙头地位，且具有较高的成长性。从申万二级行业上看，中证500指数成分股共涉及109个细分行业，所覆盖的行业多对应技术创新和需求转型升级赛道。

2. 标的指数（中证500指数）的样本空间是什么？具体如何从样本空间内挑选股票的？

（1）样本空间

中证500指数的样本空间与沪深300指数相同。即，指数样本空间由同时满足以下条件的非ST、*ST沪深A股和红筹企业发行的存托凭证组成：

①科创板证券、创业板证券：上市时间超过一年。

②其他证券：上市时间超过一个季度，除非该证券自上市以来日均总市值排在前30位。

（2）选样方法

①在样本空间中剔除沪深300指数样本以及过去一年日均总市值排名前300的证券；

②对样本空间内剩余证券按照过去一年日均成交金额由高到低排名，剔除排名后20%的证券；

③将剩余证券按照过去一年日均总市值由高到低进行排名，选取排名前500的证券作为指数样本。

3. 标的指数（中证500指数）样本股票的权重是如何确定的？

中证500指数在确定样本加权比例时，采用分级靠档的方法，即根据证券的自由流通量占样本总股本的比例（即自由流通比例）赋予总股本一定的加权比例，以确保计算指数的股本保持相对稳定。

分级靠档表

（“期权入市手册”系列文章支持单位：广发证券、国泰君安证券、华泰证券、嘉实基金、易方达基金、招商证券、中信建投证券（按音序排列，排名不分先后））

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